Détail de l'offre

Informations générales

Entité
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un leader du financement personnel et un fournisseur d'accès à toutes les solutions de mobilités en Europe.

Il distribue ces solutions en direct auprès des particuliers, sur les lieux de vente ou sur les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement. Ces solutions de crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, ont pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l'habitat et la consommation.

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility ambitionne d'être leader de la mobilité électrique en Europe et propose un continuum de la mobilité dans les 22 pays où il est présent (leasing, location moyenne et courte durée, abonnement, autopartage, installation de bornes de charge...).

Rejoindre CA Personal Finance & Mobility, au sein du Crédit Agricole, c'est avoir l'opportunité d'accéder à cet univers très large de métiers et d'expertises.

Pour la première fois en France, CA Personal Finance & Mobility est labellisée Best Work Places et se classe parmi les 10 meilleures entreprises de plus de 2 500 salariés où il fait bon travailler.

Pour en savoir plus sur la politique des Diversités, cliquez ici : https://www.credit-agricole.com/pdfPreview/198689

Référence
2025-97908

Date de parution
13/05/2025

Description du poste
Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste

Data scientist risque - Ingénieur Validation H/F
Type de contrat

CDI
Date prévue de prise de fonction

01/06/2025
Poste avec management

Non
Cadre / Non Cadre

Cadre
Missions

Vous rejoignez la Direction des Risques CAPFM au sein de la Validation Interne Groupe, dans l'unité Revue Indépendante des Modèles dont la mission centrale est d'assurer des revues indépendantes des modèles développés au sein du Groupe CAPFM. Ces modèles couvrent un périmètre large et varié, incluant notamment les modèles prudentiels (IRB), les modèles de provisionnement (IFRS 9) et stress-tests, ainsi que les modèles liés à l'octroi de crédit, au recouvrement, à la valeur résiduelle, à la conformité et à la fraude.

En tant qu'Analyste Quantitatif Senior - Validation Indépendante des Modèles, vous aurez notamment pour responsabilités de :

Réaliser des revues indépendantes approfondies des modèles développés au sein des entités du Groupe, couvrant l'intégralité du processus de modélisation (spécifications, qualité et représentativité des données, méthodologie et estimation des paramètres, robustesse statistique, règles opérationnelles d'application, conformité réglementaire) ;
Analyser rigoureusement les codes sources et algorithmes utilisés (SAS, Python, R) ;

Compléments

Développer des tests complémentaires et des modèles " challengers " afin de renforcer le processus critique de validation ;
Rédiger des rapports de validation exhaustifs et précis, incluant une analyse approfondie, des recommandations claires ;
Présenter les résultats et recommandations lors du Comité Technique et du Comité de Validation des Modèles présidé par le Directeur des Risques ;

Localisation du poste
Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 91 - Essonne
Ville

Massy (télétravail possible sur Montrouge 92)

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation

• Niveau d'étude : Bac+5 / M2 et plus
• Formation / Spécialisation : ENSAI, ENSAE, Ecoles d'Ingénieur, Master 2 avec spécialisation en statistiques, économétrie et mathématiques appliqués, Actuariats

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans
Expérience

• Niveau d'expérience : 6-10 ans

• Expérience : 6 à 10 ans en gestion des risques, avec une spécialisation en modélisation quantitative ou validation indépendante des modèles.

• Compétences clés recherchées :

o Compétences métiers :

§ Expertise confirmée en modélisation quantitative et validation des modèles ;

§ Connaissance approfondie des normes réglementaires bâloises et IFRS 9 ;

§ Excellente maîtrise des langages de programmation statistique (notamment SAS, Python et R) ;

§ Solides capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Compétences recherchées

- Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique

- Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9)

- Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R)

- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Langues

anglais opérationnel (usage régulier)