Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Data scientist risque - Ingénieur Validation H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/06/2025

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Vous rejoignez la Direction des Risques CAPFM au sein de la Validation Interne Groupe, dans l'unité Revue Indépendante des Modèles dont la mission centrale est d'assurer des revues indépendantes des modèles développés au sein du Groupe CAPFM. Ces modèles couvrent un périmètre large et varié, incluant notamment les modèles prudentiels (IRB), les modèles de provisionnement (IFRS 9) et stress-tests, ainsi que les modèles liés à l'octroi de crédit, au recouvrement, à la valeur résiduelle, à la conformité et à la fraude.

En tant qu'Analyste Quantitatif Senior - Validation Indépendante des Modèles, vous aurez notamment pour responsabilités de :

Réaliser des revues indépendantes approfondies des modèles développés au sein des entités du Groupe, couvrant l'intégralité du processus de modélisation (spécifications, qualité et représentativité des données, méthodologie et estimation des paramètres, robustesse statistique, règles opérationnelles d'application, conformité réglementaire) ;
Analyser rigoureusement les codes sources et algorithmes utilisés (SAS, Python, R) ;

Compléments

Développer des tests complémentaires et des modèles « challengers » afin de renforcer le processus critique de validation ;
Rédiger des rapports de validation exhaustifs et précis, incluant une analyse approfondie, des recommandations claires ;
Présenter les résultats et recommandations lors du Comité Technique et du Comité de Validation des Modèles présidé par le Directeur des Risques ;

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 91 - Essonne

Ville

Massy (télétravail possible sur Montrouge 92)

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation
• Niveau d'étude : Bac+5 / M2 et plus
• Formation / Spécialisation : ENSAI, ENSAE, Ecoles d'Ingénieur, Master 2 avec spécialisation en statistiques, économétrie et mathématiques appliqués, Actuariats

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience
• Niveau d'expérience : 6-10 ans
• Expérience : 6 à 10 ans en gestion des risques, avec une spécialisation en modélisation quantitative ou validation indépendante des modèles.
• Compétences clés recherchées :

o Compétences métiers :

§ Expertise confirmée en modélisation quantitative et validation des modèles ;

§ Connaissance approfondie des normes réglementaires bâloises et IFRS 9 ;

§ Excellente maîtrise des langages de programmation statistique (notamment SAS, Python et R) ;

§ Solides capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Compétences recherchées

- Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique

- Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables (IFRS9)

- Maîtrise des outils de calculs statistiques (SAS, Python, R)

- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Langues

anglais opérationnel (usage régulier)