Détail de l'offre

Informations générales

Entité
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un leader du financement personnel et un fournisseur d'accès à toutes les solutions de mobilités en Europe.

Il distribue ces solutions en direct auprès des particuliers, sur les lieux de vente ou sur les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement. Ces solutions de crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, ont pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l'habitat et la consommation.

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility ambitionne d'être leader de la mobilité électrique en Europe et propose un continuum de la mobilité dans les 22 pays où il est présent (leasing, location moyenne et courte durée, abonnement, autopartage, installation de bornes de charge...).

Rejoindre CA Personal Finance & Mobility, au sein du Crédit Agricole, c'est avoir l'opportunité d'accéder à cet univers très large de métiers et d'expertises.

Pour la première fois en France, CA Personal Finance & Mobility est labellisée Best Work Places et se classe parmi les 10 meilleures entreprises de plus de 2 500 salariés où il fait bon travailler.

Pour en savoir plus sur la politique des Diversités, cliquez ici : https://www.credit-agricole.com/pdfPreview/198689

Référence
2025-98822

Date de parution
18/06/2025

Description du poste
Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste

Data scientist risk (R3C) H/F
Type de contrat

CDI
Date prévue de prise de fonction

14/04/2025
Poste avec management

Non
Cadre / Non Cadre

Cadre
Missions

Au sein de la division Risk Management Group, l'équipe Risque Quantitatif (QRI) a notamment pour missions principales :

• L'émission d'avis risques sur différentes thématiques notamment la méthodologie de provisionnement statistique ;
• La gestion en direct de l'activité France pour le développement des modèles réglementaires, la supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l'international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;
• La production d'analyse sur le coût du risque et l'évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;
• La définition des normes de provisionnement IFRS9, le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions, la prise en compte et modélisation des données macro-économiques ;
• La réalisation des stress testing exigés par la réglementation
• La mise en oeuvre en France et l'accompagnement des entités à l'international sur ces thématiques.

Description :
Vous rejoignez l'équipe Risque Quantitatif composée de 20 Data Scientists avec différentes séniorités et organisée en mode projets. Nous vous proposons un poste en CDI de Data Scientist Risk dont les principaux rôles sont :
• Piloter des projets et le développement des modèles de risque de crédit et ce, en lien avec les priorités, les choix stratégiques, les obligations réglementaires et l'alignement avec Crédit Agricole SA

• Communiquer sur la pertinence, les avancées, et les performances des modèles de risque de crédit IFRS 9

• Réaliser le développement et les études en matière de modélisation risque de crédit IFRS 9

• Travailler de manière étroite et régulière avec les filiales Europe et accompagner les filiales du CAPFM dans les évolutions des modèles IFRS 9.

• Assurer la veille méthodologique et réglementaire associée aux méthodologies ainsi qu'aux modèles de risque liés à la norme IFRS 9 et/ou normes bâloises.

Localisation du poste
Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 91 - Essonne
Ville

Massy

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation

Formation / Spécialisation Ecole d'ingénieur, université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans
Expérience

Domaine finance/risque, en environnement règlementaire

Compétences recherchées

• Rigueur
• Expertise statistique et modélisation
• Maitrise des outils de modélisation
• Réglementations liées au Risque de crédit (Bâle, IFRS 9)
• Capacité d'organisation et de planification
• Capacité à échanger de manière autonome avec les filiales
• Prise de recul & force de proposition
• Capacité à délivrer dans des délais contraints

Connaissance approfondie de la réglementation bâloise et de la norme IFRS9
Expertise dans le développement des modèles Risque et plus particulièrement les modèles IFRS9 tels que forward looking
Capacité à gérer des projets dans un contexte international
Maitrise technique des outils d'analyse statistique
Capacité rédactionnelle pour la documentation des modèles

Outils informatiques

SAS, Python et Base de données (Dataiku serait un plus)

Langues

Anglais - usage régulier